پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش

نوع فایل:power point قابل ویرایش:46 اسلاید قسمتی از اسلایدها: در روش پارامتریک: ۱) VaR برآوردي از سطح زيان روي يك پرتفوی يا سبد سرمايه گذاري كه به احتمال معين كوچكي (دراينجا۱%) پيش بيني مي شود با آن مساوي شود و يا از آن تجاوز كند. ۲) به عبارت دقيق تر، سرمايه لازم براي يك بانك خاص حاصلي از مضربK در مبلغ VaR با اطمينان ۹۹% و يك دوره۱۰روزه است كه ضريبK توسط نهادهاي ناظر تنظيم ميشود و حداقل مقدار آن ۳ است روش وار ...